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金融风险管理
课程类型：
选修课
主讲教师：
刘烨
建议学分：
0.00分
课程编码：
xtzx2329
课程介绍
课程目录
教师团队
第1章 绪论
s
1.1 金融风险管理框架
（9分钟）
s
1.2 资本金和资本充足率
（4分钟）
s
1.3 监管资本金
（7分钟）
s
1.4 经济资本金和RAROC
（7分钟）
s
1.5 金融风险的分类
（9分钟）
第2章 利率风险管理
s
2.1 久期模型
（8分钟）
s
2.2 凸度模型
（6分钟）
s
2.3 用久期和凸度控制组合利率风险
（6分钟）
s
2.4 利率曲线非平行移动时的久期模型：局部修正久期
（5分钟）
s
2.5 利率曲线非平行移动时的久期模型：关键利率久期
（6分钟）
s
2.6 净利息收入管理
（7分钟）
第3章 衍生品风险管理：希腊字母
s
3.1 衍生品风险管理的问题界定
（6分钟）
s
3.2 Delta：线性产品
（7分钟）
s
3.3 Delta：非线性产品
（9分钟）
s
3.4 Gamma
（6分钟）
s
3.5 Vega
（5分钟）
第4章 在险价值VaR
s
4.1 VaR的定义
（7分钟）
s
4.2 VaR的应用：风险限额和资本金
（11分钟）
s
4.3 VaR的计算原理
（8分钟）
s
4.4 回顾测试（VaR模型评价）
（12分钟）
第5章 波动率和相关性的估计
s
5.1 波动率的定义
（7分钟）
s
5.2 监测日波动率（几种波动率模型）
（12分钟）
s
5.3 波动率模型的参数估计
（7分钟）
s
5.4 相关系数的定义和监测
（8分钟）
第6章 资产组合的VaR计算
s
6.1 VaR的计算方法分类
（6分钟）
s
6.2 基于方差-协方差法的VaR计算
（7分钟）
s
6.3 基于历史模拟法的VaR计算
（11分钟）
s
6.4 基于Monte Carlo模拟法的VaR计算
（16分钟）
s
6.5 基于Delta、Gamma等灵敏度指标的VaR计算
（6分钟）
第7章 信用风险管理
s
7.1 信用风险管理的问题界定
（6分钟）
s
7.2 用历史违约概率来估计违约概率
（8分钟）
s
7.3 用信用溢差来估计违约概率：根据债券收益率溢差
（6分钟）
s
7.4 用信用溢差来估计违约概率：根据CDS溢差
（15分钟）
s
7.5 用股价来估计违约概率：Merton模型和KMV模型
（12分钟）
s
7.6 信用风险暴露的估计
（8分钟）
s
7.7 违约损失率的估计
（5分钟）
s
7.8 信用损失分布和CVaR
（10分钟）
第8章 操作风险管理
s
8.1 操作风险的定义和度量方法分类
（10分钟）
s
8.2 基本指标法和标准法
（5分钟）
s
8.3 高级计量法
（11分钟）
s
8.4 极值理论
（14分钟）
第9章 流动性风险管理
s
9.1 流动性和流动性风险的概念
（8分钟）
s
9.2 交易流动性风险度量和控制
（17分钟）
s
9.3 融资流动性风险度量和控制
（6分钟）
